[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*02:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスク低下でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.14％⇒9.09％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.72％⇒9.70％（08年＝31.044％）
・6か月物9.70％⇒9.64％（08年＝23.915％）
・1年物9.75％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.69％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.97％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.87％⇒＋0.81％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.65％⇒＋0.62％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.