[通貨オプション]短中期物でOP買い

*04:25JST [通貨オプション]短中期物でOP買い ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けオプション買いが強まった一方、1年物は売られた。

リスクリバーサルでは1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開。1年物は引き続き、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物10.86％⇒11.05％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.40％⇒10.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.29％⇒10.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.27％⇒10.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.06％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.0％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.49％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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