[通貨オプション]全般的にOP買い、新年度入り

*04:30JST [通貨オプション]全般的にOP買い、新年度入り ドル・円オプション市場で6カ月物を除いて、変動率は上昇。新年度入りで、レンジ変動の思惑にオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルはまちまち。短中期物で円コール買いが後退し、スプレッドが縮小したが、1年物では買いが続いた。

■変動率
・1カ月物8.07％⇒8.17％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.60％⇒8.66％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.92％⇒8.92％（08年＝23.92％）
・1年物9.14％⇒9.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.82％⇒＋0.79％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.67％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.33％⇒＋0.34％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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