[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感

*03:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。円先高観を受けた円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物10.61％⇒11.12％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.66％⇒10.87％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.41％⇒10.51％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.05％⇒10.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.17％⇒＋2.37％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.24％⇒＋2.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.03％⇒＋2.13％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.75％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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