[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退やレンジ相場で

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感の後退やレンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場観測でオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物9.60％⇒9.49％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.01％⇒9.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.01％⇒9.90％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.83％⇒9.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.27％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.38％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.23％⇒＋1.17％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.01％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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