[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退やレンジ相場

*04:35JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退やレンジ相場 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円のレンジ相場やリスク警戒感の後退を受けたオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルはまちまち。調整が強まった。

■変動率
・1カ月物7.92％⇒7.71％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.44％⇒8.28％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.81％⇒8.69％（08年＝23.92％）
・1年物9.10％⇒9.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.74％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.63％⇒＋0.60％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.47％⇒＋0.49％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.33％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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