[通貨オプション]OP売り、米感謝祭休日控え

*04:33JST [通貨オプション]OP売り、米感謝祭休日控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。3カ月物を除いて、日本の休日や今週の米感謝祭絡みの休日を控え、全般的にオプション売りが優勢となった。3カ月物は変わらず。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.13％⇒10.12％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.72％⇒9.72％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.81％⇒9.80％（08年＝23.92％）
・1年物9.78％⇒9.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.61％⇒＋0.56％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.44％⇒＋0.41％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.32％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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