[通貨オプション]OP売り、週末、リスク警戒感が後退

*02:35JST [通貨オプション]OP売り、週末、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末で、リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.10％⇒9.92％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.46％⇒10.31％（08年＝31.044％）
・6か月物10.36％⇒10.26％（08年＝23.915％）
・1年物10.19％⇒10.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.44％⇒＋1.46％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.51％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.38％⇒＋1.40％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.22％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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