[通貨オプション]OP売り、年末・年始の祭日控え

*04:33JST [通貨オプション]OP売り、年末・年始の祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。年末・年始の祭日を控え、参加者が限られ動意が乏しくなる可能性にオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.62％⇒8.57％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.90％⇒8.83％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.12％⇒9.06％（08年＝23.92％）
・1年物9.29％⇒9.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.76％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.67％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.50％⇒＋0.51％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.33％⇒＋0.35％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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