[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。円先高観を受けた円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.52％⇒10.34％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.54％⇒10.45％（08年＝31.044％）
・6か月物10.54％⇒10.40％（08年＝23.915％）
・1年物10.25％⇒10.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.60％⇒＋1.54％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.72％⇒＋1.65％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.63％⇒＋1.55％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.44％⇒＋1.38％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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