[通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇で

*02:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.49％⇒10.79％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.65％⇒10.68％（08年＝31.044％）
・6か月物10.59％⇒10.63％（08年＝23.915％）
・1年物10.30％⇒10.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.62％⇒＋1.72％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.73％⇒＋1.79％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.64％⇒＋1.69％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.46％⇒＋1.47％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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