[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退や週末要因

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退や週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退や週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物11.49％⇒10.72％（08年＝31.044％）
・3カ月物11.21％⇒10.71％（08年＝31.044％）
・6か月物10.88％⇒10.56％（08年＝23.915％）
・1年物10.41％⇒10.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.55％⇒＋1.42％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.77％⇒＋1.62％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.67％⇒＋1.56％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.48％⇒＋1.43％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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