[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。週明け、リスク警戒感にオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.98％⇒12.64％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.87％⇒12.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.27％⇒11.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.55％⇒10.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.04％⇒＋2.17％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.22％⇒＋2.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.01％⇒＋2.10％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.73％⇒＋1.79％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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