[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*04:00JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と弱まった。

■変動率
・1カ月物13.44％⇒12.59％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.35％⇒11.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.67％⇒11.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.85％⇒10.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.49％⇒＋2.11％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.42％⇒＋2.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.19％⇒＋1.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.87％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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