[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円コール買いが後退。

■変動率
・1カ月物13.57％⇒13.43％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.02％⇒11.99％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.26％⇒11.27％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.38％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.51％⇒＋2.53％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.31％⇒＋2.27％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.91％⇒＋1.88％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.50％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.