[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.38％⇒9.78％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.57％⇒9.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.57％⇒9.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.61％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.13％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.92％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.56％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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