[通貨オプション]OP買い、相場不透明感

*04:33JST [通貨オプション]OP買い、相場不透明感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、中長期物では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物12.25％⇒12.92％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.20％⇒11.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.65％⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.13％⇒10.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.63％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.49％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.17％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.67％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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