[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い加速

ドル・円オプション市場の変動率は上昇。ドル・円相場の不透明感を受けてオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物10.73％⇒11.96％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.82％⇒11.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.49％⇒11.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.08％⇒10.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.19％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.19％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.16％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.14％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.