[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感高まる

*04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感高まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まりオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.43％⇒9.69％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.59％⇒9.69％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.62％⇒9.64％（08年＝23.92％）
・1年物9.55％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.44％⇒＋1.50％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.43％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.06％⇒＋1.08％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.56％⇒＋0.57％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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