[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

*04:33JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.28％⇒8.98％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.64％⇒9.37％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.50％⇒9.42％（08年＝23.92％）
・1年物9.45％⇒9.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.42％⇒＋1.26％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.36％⇒＋1.21％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.96％⇒＋0.91％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.49％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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