[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが続いたが、3カ月物以降ではオプション買いが後退。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.02％⇒10.07％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.81％⇒9.79％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.66％⇒9.64％（08年＝23.92％）
・1年物9.54％⇒9.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.54％⇒＋1.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.3％⇒＋1.34％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.93％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.43％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.71％）



＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.