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通貨オプション:変動率は上昇

配信日時:2026/01/27 03:07 配信元:FISCO
*03:07JST 通貨オプション:変動率は上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続。リスクリバーサルはドル安進行に対するヘッジ目的の円コール買いが観測された。

■変動率
・1カ月物8.02%⇒11.25%(08年=31.044%)
・3カ月物9.49%⇒10.13%(08年=31.044%)
・6カ月物9.42%⇒9.85%(08年=23.92%)
・1年物9.49%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.62%⇒+1.95%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.16%⇒+1.51%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.79%⇒+1.03%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.51%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)

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