[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:17JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。6カ月物を除きオプション買いが強まった。6カ月物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.96％⇒9.08％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.06％⇒9.14％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.27％⇒9.25％（08年＝23.92％）
・1年物9.39％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.82％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.79％⇒＋0.76％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.65％⇒＋0.63％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.44％⇒＋0.43％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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