[通貨オプション]調整

*03:20JST [通貨オプション]調整 ドル・円オプション市場は調整が強まり、まちまち。短期物で週明け、さらに、レンジ相場突破観測にオプション買いが一段と強まった。中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルも小動き。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.82％⇒8.91％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.03％⇒9.02％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.27％⇒9.25％（08年＝23.92％）
・1年物9.38％⇒9.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.85％⇒＋0.84％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.67％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.45％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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