[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*04:34JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション買いが後退した。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物8.04％⇒7.72％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.79％⇒8.61％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.09％⇒8.98％（08年＝23.92％）
・1年物9.33％⇒9.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.87％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.86％⇒＋0.86％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.71％⇒＋0.75％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.55％⇒＋0.53％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞

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