[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベントリスク後退でオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.04％⇒7.83％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.78％⇒8.73％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.12％⇒9.07％（08年＝23.92％）
・1年物9.33％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.63％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.63％⇒＋0.70％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.59％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.44％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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