[通貨オプション] OP売り、イベントリスク後退

*03:31JST [通貨オプション] OP売り、イベントリスク後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスク後退でオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.76％⇒8.07％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.02％⇒8.79％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.16％⇒9.12％（08年＝23.92％）
・1年物9.35％⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.02％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.71％⇒＋0.56％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.58％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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