[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

*03:32JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でオプション売りが優勢となったが、中長期物では買いが強まった。

リスクリバーサルも調整色が強く、短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物では円コール買いが継続。

■変動率
・1カ月物9.04％⇒8.91％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.07％⇒9.23％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.27％⇒9.28％（08年＝23.92％）
・1年物9.42％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.64％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.68％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.60％⇒＋0.59％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.51％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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