[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:40JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.93％⇒9.18％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.01％⇒9.13％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.22％⇒9.30％（08年＝23.92％）
・1年物9.35％⇒9.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.85％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.85％⇒＋0.67％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.62％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.64％⇒＋0.53％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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