[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:45JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末、リスク警戒感の緩和でオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物9.64％⇒9.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.50％⇒9.35％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.55％⇒9.52％（08年＝23.92％）
・1年物9.56％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋1.05％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.88％⇒＋1.01％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.86％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.64％⇒＋0.68％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.