[通貨オプション]OP売り強まる、レンジ相場

*03:54JST [通貨オプション]OP売り強まる、レンジ相場 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測にオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。1年物では円コール買いが後退。

■変動率
・1カ月物9.83％⇒9.62％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.52％⇒9.48％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.61％⇒9.53％（08年＝23.92％）
・1年物9.63％⇒9.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.84％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.85％⇒＋0.88％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.76％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.64％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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