[通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過

*03:33JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やイベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルではまちまち。3カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.82％⇒8.44％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.25％⇒9.12％（08年＝31.044％）
・6か月物9.21％⇒9.15％（08年＝23.915％）
・1年物9.33％⇒9.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.83％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物+0.83％⇒＋0.84％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.70％⇒＋0.72％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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