[通貨オプション]OP売り、イベント通過

*03:33JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット売りが優勢となった。

■変動率
・1カ月物9.41％⇒8.83％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.52％⇒9.28％（08年＝31.044％）
・6か月物9.41％⇒9.24％（08年＝23.915％）
・1年物9.47％⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.88％⇒＋0.62％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.04％⇒＋0.90％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒+0.87％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.80％⇒＋0.74％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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