[通貨オプション]OP買い、イベントリスクやレンジ相場突破で

*03:30JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスクやレンジ相場突破で ドル・円オプション市場は上昇。イベントリスクやレンジ相場突破でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物9.05％⇒9.78％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.27％⇒9.70％（08年＝31.044％）
・6か月物9.29％⇒9.55％（08年＝23.915％）
・1年物9.35％⇒9.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.71％⇒＋0.83％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.92％⇒＋1.02％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.86％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.71％⇒＋0.80％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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