[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、週明け、イベントリスクを織り込むオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.72％⇒9.83％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.77％⇒9.71％（08年＝31.044％）
・6か月物9.67％⇒9.70％（08年＝23.915％）
・1年物9.67％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.04％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.02％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋0.93％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.84％⇒＋0.77％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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