[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けでオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.59％⇒11.14％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.24％⇒10.58％（08年＝31.044％）
・6か月物10.16％⇒10.42％（08年＝23.915％）
・1年物10.04％⇒10.23％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.01％⇒＋0.75％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.12％⇒＋0.99％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.94％⇒＋0.82％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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