[通貨オプション]OP買い、週明け、リスク警戒感が高まる

*03:33JST [通貨オプション]OP買い、週明け、リスク警戒感が高まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明け、リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで3カ月物を除き、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.95％⇒10.59％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.94％⇒10.24％（08年＝31.044％）
・6か月物9.96％⇒10.14％（08年＝23.915％）
・1年物9.92％⇒10.03％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.95％⇒＋1.01％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物+1.12％⇒＋1.12％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋1.09％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.92％⇒＋0.93％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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