[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが拡大

*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが拡大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜けでオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物10.51％⇒10.94％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.31％⇒10.62％（08年＝31.044％）
・6か月物10.25％⇒10.44％（08年＝23.915％）
・1年物10.14％⇒10.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.50％⇒＋1.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.51％⇒＋1.59％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.40％⇒＋1.45％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.23％⇒＋1.25％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞

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