[通貨オプション]OP買い継続、イベントリスク

*03:33JST [通貨オプション]OP買い継続、イベントリスク ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクでオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.61％⇒12.68％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.25％⇒12.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.52％⇒11.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.72％⇒10.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.09％⇒＋2.17％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.22％⇒＋2.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.06％⇒＋2.10％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.77％⇒＋1.80％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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