[通貨オプション]OP買い、連休明け、リスク警戒感強まる

*03:33JST [通貨オプション]OP買い、連休明け、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、リスク警戒感が強まりオプション買いが強まった。リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.60％⇒13.47％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.13％⇒12.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.48％⇒11.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.74％⇒10.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.31％⇒＋2.54％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.31％⇒＋2.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.09％⇒＋2.26％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.81％⇒＋1.91％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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