[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と後退 ドル・円オプション市場はまちまち。欧米の祭日を控え、短中期物でオプション売りが強まったが、長期では買いが継続した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物13.95％⇒13.68％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.32％⇒12.25％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.49％⇒11.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.53％⇒10.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.93％⇒＋2.61％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋2.89％⇒＋2.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.57％⇒＋2.34％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋2.18％⇒＋2.00％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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