[通貨オプション]OP買い一段と加速、リスク警戒感

*03:41JST [通貨オプション]OP買い一段と加速、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は連日で上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物12.34％⇒13.23％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.33％⇒11.96％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.80％⇒11.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.19％⇒10.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.88％⇒＋2.15％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.77％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.50％⇒＋1.59％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.20％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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