[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる

*03:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。円先高観を受けた円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物10.66％⇒12.34％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.40％⇒11.32％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.21％⇒10.80％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.94％⇒10.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.65％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.58％⇒＋1.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.36％⇒＋1.51％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.13％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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