[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.84％⇒10.42％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.49％⇒10.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.18％⇒10.06％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.82％⇒9.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.62％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.57％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.32％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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