[通貨オプション]OP買い、米休日明け＆円安相場受け

*04:33JST [通貨オプション]OP買い、米休日明け＆円安相場受け ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国休日明け、さらに円安相場を受けオプションの買戻しが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.22％⇒10.70％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.88％⇒10.96％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.78％⇒10.84％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.62％⇒10.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.14％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.91％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.54％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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