[通貨オプション]OP売り、クリスマス祭日控え

*04:32JST [通貨オプション]OP売り、クリスマス祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。各国クリスマス祭日を控えオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく、横ばいとなった。
■変動率
・1カ月物10.19％⇒10.09％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.86％⇒10.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.78％⇒10.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.65％⇒10.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.14％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.91％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.54％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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