[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感が後退し、オプション売り戻しが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物13.12％⇒12.99％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.46％⇒11.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.83％⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.25％⇒10.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.73％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.48％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.16％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.64％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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