[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.67％⇒11.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.00％⇒10.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.73％⇒10.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.41％⇒10.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.77％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.51％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.15％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.64％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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