[通貨オプション]中長期物でOP買い再開、相場不透明感

*04:30JST [通貨オプション]中長期物でOP買い再開、相場不透明感 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。イベントリスク後退で短期物のオプション売りが強まった一方、3カ月物以降で相場不透明感などにオプション買いが再開した。

リスクリバーサルは6か月を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物9.98％⇒9.90％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.49％⇒10.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.44％⇒10.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.40％⇒10.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.80％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.57％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.23％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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