[通貨オプション]まちまち、イベントリスクで短中期物OP買い

*04:35JST [通貨オプション]まちまち、イベントリスクで短中期物OP買い ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。イベントリスク上昇で短中期物でオプション買いが強まったが6か月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルは引き続き小動きにとどまった。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物12.69％⇒13.16％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.72％⇒11.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.12％⇒11.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.49％⇒10.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.86％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.33％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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